Есть много способов взаимодействия .NET-приложения с базой данных — начиная стандартным ADO.NET и заканчивая различными ORM (NHibernate, Entity Framework и т.п.).

Обычно начинают изучение именно с ADO.NET, но даже в рамках этого подхода есть различные варианты — можно выполнять запросы напрямую или работать в «отключенном» режиме (DataSet, DataAdapter и т.д.). В любом случае, сначала нужно изучить модель ADO.NET, а еще лучше прочитать хорошую книжку.

Если хочется работать с ORM, то можно начать с LinqToSql, а потом переключиться на что-то более правильное (EF, NHibernate).