Предлагаю такой вариант (с учетом CurrentCulture):

for (int i = 1; i <= 12; i++)
{
MessageBox.Show(Thread.CurrentThread.CurrentUICulture.DateTimeFormat.GetMonthName(i));
}

Кстати код написан на Silverlight, может отличаться немного от WinForms, но, если что, изменить его, я думаю, не составит проблем :)