В javascript есть событие у страницы onBeforeUnload.

Любое действие пользователя, реально выгружающее текущую страницу или заменяющую её новой, запускает обработчик события onBeforeUnload.

Используется для объектов: IE4+: window Пример:

function verifyClose() {
   event.returnValue = "We really like you and hope you will stay longer."
}
window.onbeforeunload = verifyClose

А вот пример из MSDN

// Allow the user to be warned by default.
var allowPrompt = true;
window.onbeforeunload = WarnUser;

    function WarnUser()
    {
       if(allowPrompt)
       {
          event.returnValue = "You have made changes. They will be lost if you continue.";
       }
       else
       {
          // Reset the flag to its default value.
          allowPrompt = true;
       }
    }

    function NoPrompt()
    {
       allowPrompt = false;
    }