Сделал как в примере, вот код:

HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.AllowAutoRedirect = false;
CookieContainer _cooks = new CookieContainer();
request.CookieContainer = _cooks;
HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

foreach (Cookie c in response.Cookies)
{
    _cooks.Add(c);
}

Но в куках всегда пусто, почему? Пробовал и другие варианты, но результат тот же, никаких ошибок, но куки пустые. Помогите.